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中国商业银行的效率分析基于DEA和Malmquist指数

*通信:

冯Junwen、学校的经济学科技和管理,南京大学,南京210094年江苏,中国,电话:08602584315093;电子邮件:313472714 @qq.com

文摘

商业银行是金融体系的核心实体经济。商业银行的效率直接影响到社会资源的分配和金融资源的利用率。随着国内外环境的变化,特别是互联网的出现金融和其他新兴金融、银行效率被广泛关注。本文建立了银行效率评价指标体系,并基于数据包络分析(DEA),比较和分析了技术效率(TE),纯技术效率(PTE)和国有商业银行的规模效率(SE);股份制商业银行;城市商业银行和农村商业银行在2012 - 2014年。结果表明,国有商业银行的性能是稳定的,和效率相对较高;股份制商业银行的表现仅次于国有银行,但波动:PTE显著降低;城市商业银行,由于地理限制和地方政策影响,TE和SE并不理想;农村商业银行有良好的性能在样本,TE和SE显著增加。最后,在实证分析的基础上,对各种银行提出了一些建议。

关键字

商业银行;效率;DEA;Malmquist指数

介绍

商业银行扮演着重要的角色在一个国家的金融体系。商业银行的稳定和有效的操作密切相关的健康发展中国经济和社会稳定。银行效率直接影响到社会资源的分配和金融资源的利用率。随着利率市场化的时代;人民币国际化和其他相关金融改革继续深化;互联网的出现金融和其他新兴金融等。中国银行行业不同于过去。如何提高银行的经营效率越来越而言,首先我们应该衡量银行的效率。

效率指的是投入产出或成本效益比较关系,所以银行效率。即:有效地确保盈利能力的前提下,商业银行的安全性和流动性,银行商业银行可以合理配置资源,最大化的社会和经济资源的流动。的通项银行的市场竞争能力、投入产出能力和可持续发展能力。我们的银行可以大致分为:国有银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行。不同的银行有不同的效率,这个问题也不同。银行发展的产业,正确评估银行效率是有效监管的基础,所以银行监管机构可以制定有针对性的监管措施和发展政策。本文的目的是评估银行效率和分析这些变化。我们希望这将有助于提高中国银行业的效率,以克服存在的问题:输入冗余或输出不足。

文献综述

银行是金融活动的主要承担者,很多学者试图找出问题通过评估银行效率。最重要的措施是数据包络分析(DEA)¹方法。张立信(1)使用DEA方法建立银行效率的评价指标体系。本文比较和分析了TE、PTE和SE中国的国有商业银行,股份制商业银行和城市商业银行在2008 - 2009年,并提出了一些相应的建议。丁Zhongming陈、张(2)加入了外国商业银行样本基于效率的观点不同。他们分析了管理中国商业银行存在的问题,给出一些建议。刘欣et al。3)使用DEA方法评价中国的银行的整体效率:2008 - 2012年,中国的商业银行的总体效率表现出稳定的上升趋势,和TE的提高主要来自本身的改进。这一趋势的国有银行和股份制银行的效率是一致的趋势,中国的银行的整体效率。

歌Zengji et al。4使用年度数据,使用广泛的和隐性的DEA效率模型让中国商业银行综合效率排名。他剑和霁杨5)典型相关分析(CCA)和DEA相结合,基于性能的分析在中国16家上市银行2011 - 2013年期间,结果表明,中国银行行业的整体效率提出了一个“U”形。吴魏et al。6使用DEA方法和Malmquist指数比较58银行的技术效率,包括城市商业银行、股份制商业银行和国有商业银行。他们选择的数据从2008年到2013年,他们主要集中的城市商业银行,把它们分成东部、中部、西部和东北讨论,同时与国有银行和股份制银行。发现近年来,中国银行行业的TE已显示出增加的趋势,但除了股份制商业银行,其他的全要素生产率(TFP)两家银行拒绝了,也有明显的不同尺度之间的效率差异,特别是国有商业银行的TE很低。

谢尔曼和黄金(7)首先引入了DEA方法是一种有效的前沿技术评估银行业的效率。Pemirguc Kunt [8)选择息差和利润率作为效率指数基于80年数据的发达国家和发展中国家在1988 - 1995年,它分析了银行效率的决定因素。结果表明,外资银行在发展中国家有更高的技术效率。它足以克服借款人或投资者的信息屏障,也是发展中国家提高银行效率的关键。Fotios Pasiouras [9)认为,银行的业务范围的扩大,借贷活动,市场份额和分支的数量将有助于提高银行效率。艾伦伯格et al。10]分析了中国银行的数据在过去的十年之前和之后的2000年,国有商业银行的效率是最低的。

数据包络分析(DEA)和Malmquist指数

DEA的介绍

DEA是一种客观的决策方法基于相对效率概念。它是基于很多输入输出指标,利用线性规划方法,定量分析方法评价相对有效性可比相同类型的单位。

它的原则是维护决策单元(DMU)的输入或输出不变,借助线性规划和统计数据来确定相对有效生产前沿,每个DMU投射到生产DEA的前沿,和他们的相对有效性评估通过计算离开DEA前沿的程度。

在银行,DEA的TE模型最优输入实际输入的比例是当银行位于生产边界与规模收益不变。它反映了银行的减少输入时,输出能力是恒定的。技术效率(TE)可分为(PTE)纯技术效率和规模效率(SE)。PTE的比例是最优投资时实际投资银行位于生产前沿变量规模收益,它反映了银行管理的水平。SE是指关于最优输入比生产前沿与规模收益不变和可变收益成比例。的关系可以表示为:TE = PTE *。这些效率值在0和1之间,接近1,代表了更高的效率。

DEA相关性模型

吗?CCR模型与规模收益不变11]

CCR模型与规模收益不变是最基本的DEA模型。的模型使用不变的假设来估计生产规模边界线性规划,然后每个决策单元的相对效率的措施。这模型获得TE。的模型假设没有决策单元,每个单元可以使用输入得到b输出。我决定单位的输入和输出向量X_我x = (_1我,x_2我x,……_人工智能)^T和Y_我= (y)_1我y_2我y,……_bi)^T。我决策单元的相对技术效率可以通过CCR模型解决。其中λ_j(j = 1,2,…n)是一个决策变量;θ_j是标量,0≤θ_我当θ≤1_我= 1,代表生产前沿。越接近1,技术效率越高。

吗?BCC模型与收益成比例变量(12]。这模型假设规模变量,也就是说,CCR模型的基础上,添加。通过这个模型,获得的TE CCR模型可以分解,得到PTE和每个决策单元的SE。通过判断每个决策单元是否在规模收益递增或递减的状态,它提供决策者调整规模的基础。

吗?的Malmquist DEA模型(13)是基于上述两个DEA模型,目标函数是t + 1阶段效率比t阶段效率。Malmquist指数变化率对全要素生产率(TFP)指数,表明变化的程度从t t + 1阶段阶段。它可以分解成两部分:技术效率变化指数(TEC)和技术进步指数(TP)。

(1)

(2)

M > 1,表明增加效率。TEC措施是否存在浪费资源和资源分配是否最优,它表明DMU的感染程度的最优生产前沿从t ~ t + 1。科技> 1,这表明最优生产前沿的差距正在缩小。同样,TP大于1表示年代生产技术的进步。

实证分析中国商业银行的效率

索引选择

商业银行是一个金融机构的利润可以创造信用,它提出了资金在各种金融负债和经营技术资产。有三种方法可以将银行的投入产出:生产方法,中介法和房地产法(这里不详细)。DEA方法有严格限制的选择指标,并学习以前的经验研究中,本文采用中介方法:银行是一个中介,通过居民获得剩余的资金,然后提供给居民需要,银行的输出是存款和贷款的数量。我们选择指标,输出指标有:贷款的总量(日元),最重要的银行盈利资产;总存款(y2);净利润(y3),反映了银行的盈利能力。输入指标:营业费用(x1)、反映银行的运营成本,固定资产的净值(x2),代表银行硬件投资,银行的员工人数(x3),代表银行的劳动力投入。

样本

为了反映出中国的商业银行的运作效率,在这篇文章中,我们选择更具代表性的银行资产规模而言,管理水平和盈利能力。包括:中国银行(BOC)、中国建设银行(CCB),工商银行中国工商银行(ICBC)、中国农业银行(ABC)作为国有商业银行的代表;中国民生银行(在CMBC)、招商银行、中信银行(中信),上海浦东发展银行和股份制商业银行的代表。浙商银行、渤海银行、南京银行、宁波银行作为城市商业银行的代表;上海农村商业银行、农村商业银行天津、广州农村商业银行是农村商业银行的代表。选择年度数据从国泰国安数据库(2012 - 2014)和每个银行的年度报告。在本文中,我们使用input-oriented DEA模型,DEAP2.1软件,显示了生成的结果表1。

表1:样本银行在2012 - 2014年的效率。

实证结果分析

从实证结果,国有商业银行的技术效率表现出从2012年到2014年呈下降趋势。工行的TE、PTE SE是1 2012 - 2013年,达到DEA效率。中国银行和中国建设银行的纯技术效率是1。然而,美国广播公司的效率低,下降的趋势是显而易见的。2014年则降至0.676,并且返回的规模也拒绝。ABC的TE & SE向下波动,但PTE稳步增长。

全国股份制商业银行,上海浦东发展银行的效率的效率值达到1,DEA有效。民生银行,招商银行,中信银行的TE约0.8或0.9。有一个上升趋势对中信银行的效率在最近3年。民生银行和招商银行有明显的下行趋势。他们在舞台上的规模收益递减,这意味着有输入冗余或输出不足,因此如何提高资金利用的效率是关键。招商银行的TE从0.906下降到0.788,因为它的特点是零售业务和服务创新,互联网金融和其他新兴金融给银行带来了很大的影响。

城市商业银行、浙商银行、渤海银行、南京银行、宁波银行在最近三年内达到基本PTE效率。注意,城市商业银行在技术创新,取得了一定的成就,但效率性能不是一条直线。浙江银行、南京银行显示出下降的趋势,渤海银行在上升。城市商业银行在中国的发展并不成熟,重要的是要扩张规模。

因为农村商业银行数据少,我们选择上海、天津、广州农村商业银行。他们由信用社改革在中国,还在适应期。三个银行的TE, PTE和SE是相对低2012年,约0.6,但他们取得了DEA效率在2013年和2014年。这是有关国家的政策支持农业和加快农村金融发展。正规金融体系的农业、农村商业银行是唯一真正的金融机构业务与农民打交道,所以他们拥有很高的声誉。

下面我们将讨论三种四种银行效率值样本,看到图。1- - - - - -3。

从技术效率的角度来看,国有商业银行是最高的,它有国有控股背景,大量的网点,人才聚集效应,管理和服务,所以高TE的国有银行是完全可以理解的。国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行,他们的TE的趋势是向下,而农村商业银行的TE显然是向上的。2011年,农村信用社改革开始,2012 - 2013年是黄金时代,它是在2015年基本完成。TE明显改善,这表明,中国农村商业银行的技术效率是逐年增加,农村商业银行蓬勃发展!

PTE的一部分,所有银行都高,股份制商业银行明显下降。这可能因为银行现在专注于创新,互联网金融和其他新兴融资。最初股份制商业银行在竞争压力,技术水平并不完美,也没有政策支持国有银行,也不同于城市和农村商业银行开始发展。因此,股份制银行的PTE的下降似乎一般。城市和农村商业银行表现良好,效率值接近1。值得一提的是,国有银行的PTE表现出上升趋势,表明国有商业银行积极创新在国家提倡,而不是固有的模式。

在SE部分,国有商业银行和股份制商业银行的效率很高,但是有一个小递减的趋势。这些银行拥有庞大的规模,建立早期,很多业务网点,大小可能是超级最佳。城市商业银行的表现基本上是平的,农村商业银行明显上升。这反映了我国关注三农问题和农村金融的发展。农村商业银行承担约90%的国家农业政策和金融服务空白乡镇网点,因此农村商业银行规模经济的时期。

自2008年经济危机,国内外环境变化很大。2012年,中国已逐渐进入新的经济正常,互联网金融出现,金融改革的加剧,银行等等,他们带来了新鲜的血液,同时造成了一些影响。所以,我选择TFP效率变化指数(2012 - 2014)分解所示表2。

表2:TFP效率变化指数分解示例银行在2012 - 2014年。

从表2我们知道美元指数的平均值约15家银行样本期间约为1.003,这表明全要素生产率实际上是平的。从分解效率指数,农村商业银行的效率变化指数大于1,这表明生产技术和管理2012 - 2014年水平有一定的提升。其他银行,国有银行的平均美元指数小于1,所以生产力下降,它可能由于规模效率下降。银行达到一定规模后,规模不经济,限制的发展优势。但也发现整个PTE变化指数大于1,所以技术创新是加速。比国有银行股份制商业银行表现略差。城市商业银行的美元指数小于1,所以生产力下降。城市商业银行的相对落后管理是瓶颈,限制了全要素生产率增长,它可能造成的落后管理的概念,当地政府干预,有限的网络和地区服务。

结论和建议

主要结论

从示例中,国有商业银行的TE一直维持在高水平,SE是相对高,但有下降趋势。PTE是在上升,所以技术开发正在进行中。全要素生产率下降。股份制商业银行在TE略低于国有银行,部分和PTE显著降低,全要素生产率下降。从指数角度分解,如何提高PTE效率应该担心。各种各样的效率对城市商业银行本质上是平在样本期间,缓慢发展,全要素生产率也拒绝。农村商业银行的TE相对较低,但保持在2012 - 2014年上升,甚至超过2014年国有银行和股份制银行。全要素生产率提高,TE的变化率,PTE, SE是大于1,说明技术进步和管理提高水平。

相比前一篇文章中提到的文献,我加入了农村商业银行在我的研究中,时间从2012年到2014年,更全面和更新。我的结论之间有一些相似点和不同点和前的结论。相似之处:国有和股份制商业银行的TE一般高,PTE既贫穷;有一定的差距的城市商业银行的效率性能。差异:大多数研究表明,国有银行的规模效率很低,但我的研究显示SE仍相对较高,2012 - 2014年下降。我认为也许这的原因,这些研究是在2012年之前完成,但近年来,中国的经济环境已经有了很大的改变,国有银行可以积极回应国家金融改革和得到一个小的效果。当然,这并不意味着规模不是一个微不足道的问题。同时,股份制公司的PTE下降很明显在我的研究中,这可能是有关金融改革和新兴金融。和城市商业银行成为TE差距很小,这表明城市商业银行在2012 - 2014年稳步发展。最后,它很容易找到农村商业银行的快速发展。

总之,整个商业银行2012 - 2014年在中国效率波动我的研究基础上,有点下降的趋势,因为商业银行的运营效率很容易受到外部环境的影响。例如,宏观经济增长放缓。但总的来说,银行仍然在日益复杂的不断变化的取得好成绩业务环境。当然,出现在发展不容忽视的问题,这些问题,我们提出以下建议。

一些建议

国有商业银行应控制规模,尽管他们本身相对高在我的研究中,但收益成比例减少,过度的问题点和冗余现象依然严重。他们可以使用大量的电子网络服务取代人力资源和建立有效的激励机制,提高员工的效率和竞争意识。加快业务模式变换密集类型、撤销或合并分支不经济、减少业务费用。与此同时,继续保持技术创新,优化结构。股份制商业银行近年来由于市场变化非常敏感,他们需要提高竞争力。注意引入新技术和人才,改善管理水平,加快技术进步。他们还可以考虑,丰富的理论和实践成果的基础上,对外国商业银行,通过中间业务创新,加快金融创新的步伐,实现全面创新业务的策略,管理系统、金融工具、传导机制和技术的应用程序。

城市商业银行,由于地理限制,管理并不完美。首先,区域规模合理、积极拓展业务,加强业务与大银行的合作,吸引和稳定客户的帮助下大银行的优势。第二,改善管理水平,学习先进的管理体验。在公司治理方面,必须严格遵守法律、法规和雅致公司治理乐动KENO快乐彩指导方针。与此同时,培养业务人才创新能力,增强吸引力,建立特色金融产品,分销网络金融小型和微型金融和发展。

农村商业银行表现极大的示例,但它并不意味着没有问题,样品不能代表整体情况。我国提出了加强农村金融开发,发布关于农业存款和贷款的优惠政策,关注agriculture-countryside-farmer问题,农村商业银行的发展取得了一定的成就。然而,农村商业银行是由信用社改革,仍然在适应期间,所以有很多问题。例如,政策执行不到位;农村金融无序竞争;历史问题等。因此,我们必须清楚地认识到,农村商业银行仍有很长的路要成熟。

总的来说,片面追求规模不再是银行的发展规划,效率和质量改进的焦点。有效地加强商业银行的监督也有关。近年来,我们的经济状况不稳定的全球金融危机频繁,现在中国银行体系在成熟的过渡时期,我们应该更加注意财务安全,提高银行的风险水平。

引用

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