文摘 状态空间模型的理论和算法及其在金融计量经济学中的应用 作者(年代):Yaoyuan刘 因为金融计量经济学时间序列的非线性特性,nongaussian以及潜变量和时变参数。标准的定量分析模型实践中是非常困难的。本文成功基于递推贝叶斯滤波的理论理论和集成状态空间模型现代统计计算。本文研究状态空间模型的理论和算法,并通过仿真实验的对比,检查我们发现状态空间的应用模型在金融计量经济学是最好的。 PDF 分享这