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贝叶斯估计的VaR使用GM (1, 1) -POT-VaR模型

作者(年代):小王,小王Ruiqing

电价意味着一个灰色系统,由于部分外部或内部参数的不确定性和不完整的信息。基于灰色系统的两阶段方法和极值理论提出了估计风险值。在第一阶段,捕获的依赖关系,季节性因素和波动性聚类,灰色GM (1, 1)模型利用过滤电价系列。通过这种方式,一个大约独立和恒等分布的残余系列有更好的统计特性。在第二阶段中,峰值超过阈值方法采用显式模型尾部的残差GM(1,1)模型,和准确的估计可以产生电力市场风险价值。征服困难的缺乏观测数据超过阈值,基于马尔可夫链蒙特卡罗模拟的贝叶斯估计用于峰值超过阈值模型的参数估计。实证分析表明,提出的模型可以迅速反映最近和相关电价的变化并产生精确预测风险价值的信心水平,和计算成本远低于现有的两级风险价值评估模型,进一步提高风险的能力管理对电力市场参与者。